Livre Gestion de portefeuille et modélisation des séries temporelles

5.0/10
Boite de  Gestion de portefeuille et modélisation des séries temporelles
  • 326 pages

Cet ouvrage a comme premier objectif de prouver l’inefficacité d’un marché boursier, en proposant la possibilité du développement d’un modèle de sélection d’un portefeuille d’actions à un rendement supérieur aux indices boursiers. L’analyse financière rigoureuse des compagnies cotées à la Bourse de Bucarest peut-elle permettre d’identifier précisément de telles actions? Comment appliquer la modélisation mathématique de la volatilité des actifs financiers? Théorie du marché des capitaux, management actif théorique mais aussi pratique de portefeuille, analyse des modélisations des séries parallèles… Au-delà de l’étude pointue du marché boursier roumain, Cristiana Doina Tudor signe un opus de référence – modèles AR, ARMA, GARCH, ARCH, tests de causalité Granger, etc. –, truffé de cas concrets, qui saura séduire les spécialistes de la finance.

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