Affiche Options, futures et autres actifs dérivés Pack en 2 volumes : Options, futures

Référence mondiale, le livre de John Hull fait autorité aussi bien en salle de cours qu'en salle de marchés. Il fait le lien entre la théorie des actifs dérivés et leur pratique, et doit son succès auprès des universitaires comme des professionnels à deux atouts essentiels : c'est l'ouvrage le plus complet sur les actifs dérivés (contrats à terme, options, futures, swaps...) et la gestion des risques qu'ils impliquent. Il fait un usage raisonné des mathématiques (explications claires, notations choisies, sélection de l'essentiel). Actualisée, enrichie et remaniée, cette sixième édition se distingue par : une mise à jour importante des chapitres sur le risque de crédit et les dérivés de crédit afin d'intégrer les derniers développements de ces marchés ; de nouveaux développements sur la taille des marchés dérivés, Bâle II, le modèle variance-gamma, les ajustements de convexité des contrats futures Eurodollar, les modèles de copula et les stock-options ; une

Ecrit par : John Hull - Christophe Hénot - Laurent Deville

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